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墨尔本皇家理工大学李世文教授做客“中南讲堂·人文论坛”

来源:本站 发布时间:2017-10-25

10月23日15:00,应中南大学商学院文凤华教授的邀请,墨尔本皇家理工大学李世文教授到访我校,在科技楼601会议室带来了题为“时变价格发现和自回归误差调整系数:标普500指数和股指期货的实证分析”的学术讲座。此次讲座由中南大学数据科学与经济行为决策研究中心、中南大学商学院经济行为决策研究中心主办,由文凤华教授担任主持人,中南大学、湖南大学、湖南师范大学多位老师和研究生参加。

李世文教授于Delft University of Technology (The Netherlands) 获得博士学位。1994-1997年,在清华大学数学系担任副教授,现为澳大利亚RMIT University金融系教授,博士生导师。主要研究包括:金融市场效率,资产定价,企业融资,衍生品和金融工程,中国金融市场和环境金融。在《International Review of Economics and Finance》,《Economic Modelling》等国际管理与金融主流期刊上发表论文70多篇。

本次讲座围绕误差调整系数对价格发现测量的影响展开。在前人的研究中,价格发现测量仅考虑了恒定误差调整系数,李教授便尝试考虑自回归误差调整系数及其对价格发现测量的影响,进而选取了标准普尔500指数和股票期货市场的一分钟高频数据进行实证分析。研究发现,误差修正系数确实是自回归的,而且自回归误差调整系数在价格发现测量中的表现更好。

李世文教授的学术讲座引起了在场师生们的热烈反响。在讲座结束后,李教授为在座研究生如何选题并发表高水平论文提供了很好地指引,也为后续更深入的学术交流与合作奠定了良好的基础。


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